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Liebe Anleger,

die Zusammensetzungen werde TraderFox-Indizes werden 100 % regelbasierte ermittelt. Über die die Online-Vermögensverwaltung https://www.qualitinvest.de können die regelbasierten Index-Konzepte nachgebildet werden. Einige der regelbasierten Indizes sind auch über Zertifikate abbildbar. Mehr Infos gibt es auf der Startseite von www.qix.capital. Hier sind nun die Änderungen in den Indizes:

Aufsteiger
US68389X1054 Oracle ORCL.N
US48203R1041 Juniper Networks
US4878361082 Kellogg Company K.N
US9418481035 Waters Corporation
US2786421030 eBay
US0533321024 AutoZone
US5404241086 Loews

Absteiger
US46146L1017 Investors Bancorp
US5745991068 Masco Corp
US92343E1029 Verisign Inc
US58933Y1055 Merck & Co
US5010441013 Kroger Co (The) KR.N
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc
US74460D1090 Public Storage PSA.N

High-Quality-Stocks USA

Aufsteiger
US0530151036 Automatic Data Processing
US2172041061 Copart Inc
US4415931009 Houlihan Lokey Inc.
US9224751084 Veeva Systems VEEV.N

Absteiger
US9022521051 Tyler Technologies Inc.
US8910921084 Toro Co
US0905722072 Bio-Rad Laboratories
US0003602069 AAON

TraderFox High-Quality Alpha Selection

Aufsteiger
US0530151036 Automatic Data Processing
US4415931009 Houlihan Lokey Inc.

Absteiger
US3030751057 FactSet Research Systems
US0003602069 AAON

QIX Dividenden Europa

Aufsteiger
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CH0038863350 Nestle S.A.
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FR0000120644 DANONE S.A. EO
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FI0009005987 UPM Kymmene
NL0010773842 NN Group
GB0007188757 Rio Tinto PLC

Absteiger
DK0060534915 Novo-Nordisk AS
CH0010645932 Givaudan SA
NL0000395903 Wolters Kluwer
CH0030170408 GEBERIT A
ES0148396007 INDITEX INH.
GB00B2B0DG97 RELX PLC
FR0000121329 THALES
ES0113679I37 Bankinter

TraderFox Stabiles Wachstum

Aufsteiger
US1565043007 Century Communities
US87162W1009 Synnex Corp.
US74164F1030 Primoris Services Corp.
US4464131063 Huntington Ingalls Industries Inc.
US55305B1017 M/i Homes
US22304C1009 Covetrus Inc.
US1535272058 Central Garden
US7415111092 PriceSmart
US8962881079 Trinet Group Inc
US45765U1034 Insight Enterprises Inc.
US23331A1097 D.R.Horton Inc.
US5526761086 M.D.C. Holdings Inc.
US91324P1021 Unitedhealth Group

Absteiger
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US70959W1036 Penske Automotive Group Inc
US89417E1091 Travelers Companies
US00164V1035 AMC Networks
US1630861011 The Chefs\' Warehouse
US84920Y1064 Sportsman\'s Warehouse Holdings5
US04650Y1001 AT HOME GROUP INC
US91529Y1064 Unum Group
US15135B1017 Centene CNC.N
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US5367971034 Lithia Motors
US9139031002 Universal Health Services

Viele Grüße
Simon Betschinger

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TraderFox Graham-Value Offensive

Der US Qualitätsaktien-Index

Aktueller Kurs (22:29)

15.344,29

+0,34%

Der TraderFox Graham-Value Offensive Index enthält 20 Value-Aktien, die anhand verschiedener klassischer Bewertungskennzahlen und ihrer Volatilität bewertet werden.

Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht parallel.

TraderFox Graham-Value Offensive

Der "TraderFox Graham-Value Offensive" ist ein Total Net Return Index. Dividenden werden reinvestiert.

Börsennotiert seit:	17.03.2016
Punktzahl zum Börsenstart:	10.000
Performance seit Börsennotierung:	+52,93%
Max. Drawdown seit Börsennotiz:	-36,47%
Umschichtungsintervall:	6 Monate
Anzahl von Aktien:	20
Aktienuniversum:	USA Top 1800

Investieren

QUALITINVEST Portfolio

Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Performance des Index-Regelwerks

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Graham-Value Offensive Index ist seit dem 17.03.2016 börsennotiert. Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.

TraderFox Graham-Value Offensive (Startzeitpunkt 31.12.1998)		S&P 500 TR
Performance seit 31.12.1998	+1.548,16%	Performance seit 31.12.1998	+449,46%
ø Jahresperformance	+13,11%	ø Jahresperformance	+7,78%
Max. Drawdown	-40,96%	Drawdown	-55,25%

YTD	+14,41%	1 Monat	-2,94%
1 Jahr	+28,71%	3 Monate	+2,10%
3 Jahre	+12,25%	6 Monate	+7,96%

1999

+10,9%
2000

+14,5%
2001

+26,8%
2002

+4,5%
2003

+31,0%
2004

+17,5%
2005

+8,7%
2006

+19,3%
2007

+6,8%
2008

-20,4%
2009

+42,9%
2010

+18,3%
2011

+11,1%
2012

+8,5%
2013

+38,7%
2014

+14,2%
2015

+6,5%
2016

+16,3%
2017

+12,6%
2018

+0,0%
2019

+16,4%
2020

-6,5%
2021

+12,8%

Chart

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Graham-Value Offensive ist seit dem 17.03.2016 börsennotiert.

Index-Zusammensetzung

Name	Prozentuale Gewichtung bei Start
Ameren Corp.	5,0%
Atmos Energy Corp.	5,0%
Bio-Rad Laboratories Inc.	5,0%
Black Knight	5,0%
Cisco Systems	5,0%
CMS Energy Corporation	5,0%
Colgate-Palmolive Co.	5,0%
Comcast Corp. New Class A	5,0%
Consolidated Edison Inc.	5,0%
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,0	5,0%
Electronic Arts	5,0%
Expeditors Intl. Wash	5,0%
Gentex	5,0%
International Business Machines Corporation	5,0%
Kellogg	5,0%
Mondelez International	5,0%
Pepsico	5,0%
Republic Services Inc.	5,0%
Waste Management	5,0%
Watsco Inc.	5,0%

Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 29.03.2021

Aufgestiegen
Ameren Corp.
Atmos Energy Corp.
Black Knight
Cisco Systems
CMS Energy Corporation
Colgate-Palmolive Co.
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,0
Electronic Arts
Expeditors Intl. Wash
International Business Machines Corporation
Waste Management
Watsco Inc.

Abgestiegen
AT&T
Broadridge Financial Solutions
Duke Energy Corp. (New)
Equity Residential
Exelon
Juniper Networks
Kinder Morgan Inc. (Del.)
Pfizer
Southern Company
Verizon
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Walt Disney Company (The)

Statistiken

TraderFox Graham-Value Offensive Outperformance gegenüber Benchmark — TraderFox Graham-Value Offensive - Outperformance gegenüber S&P 500 TR

TraderFox Graham-Value Offensive Performancevergleich mit Benchmark — TraderFox Graham-Value Offensive - Performancevergleich mit S&P 500 TR

Ausführliche Beschreibung

Benjamin Graham gilt als Begründer des Value-Investings – einer Anlagestrategie, die sich auf Investments in unterbewertete Aktien fokussiert. Sein Buch „The Intelligent Investor“ wird von seinem Schüler Warren Buffett noch heute als das beste jemals über das Investieren geschriebene Buch bezeichnet.

Das Value-Investing folgt einer langen Tradition: Bereits im Jahr 1934 veröffentlichten Benjamin Graham und David Dodd das Lehrbuch „Security Analysis“, das die Grundlage für diesen Investmentstil legte. Weil im Börsencrash 1929 und der anschließenden Großen Depression zahlreiche Unternehmen und auch Aktionäre bankrottgingen, widmete sich ihr Lehrbuch der Identifikation von werthaltigen Unternehmen anhand verschiedener Bewertungskennzahlen. Ziel war es, systematisch unterbewertete Unternehmen ausfindig zu machen, die dem Aktionär neben dem Schutz vor größeren Verlusten auch eine höhere Rendite versprechen sollten. Darüber hinaus verfasste Graham das Buch „The Intelligent Investor“, das schon damals dem Privatanleger das Value-Investing näher bringen sollte.

Aufgrund seiner Tätigkeit als Professor wurden Benjamin Grahams Arbeiten auch in akademischen Kreisen immer wieder aufgegriffen. Insbesondere ab den 70ern wurden Value-Strategien erstmals wissenschaftlich untersucht – mit der Erkenntnis, dass diese gegenüber einem breiten Markt langfristig eine signifikante Outperformance erzielen. Als Student kam auch der junge Warren Buffett erstmals mit Benjamin Graham in Kontakt, der sein Professor an der renommierten Columbia-University war. Buffett bezeichnet sich selbst als Value-Investor und griff bei seinen Investmententscheidungen die Lehren von Graham auf. Neben Buffett beeinflusste Graham weitere bekannte Investoren wie Irving Kahn und Charles Brandes.

Generell versteht man unter Value-Investing den Kauf von Aktien, die deutlich unter ihrem „inneren“ Wert notieren. Je weiter der innere Wert vom aktuellen Marktwert entfernt ist, desto größer ist die sogenannte „Sicherheitsmarge“. Notiert eine Aktie beispielsweise bei 70 Euro, obwohl der faire Wert auf 100 Euro geschätzt wird, dann beträgt die Sicherheitsmarge 30 %. Die Sicherheitsmarge dient damit als Schutz, falls sich die eigene Schätzung des inneren Wertes als falsch herausstellt und erhöht zugleich das Rendite-Potenzial, wenn sich die Schätzung als richtig erweist.

Zur Schätzung des inneren Wertes verwenden Value- Investoren klassische Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das Kurs-Cashflow-Verhältnis oder die Dividendenrendite. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis setzt beispielsweise den Aktienkurs zum Gewinn je Aktie. Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis, desto weniger muss der Investor für den Gewinn des Unternehmens an der Börse bezahlen und desto attraktiver wird die Aktie. Viele bekannte Autoren, wie z. B. auch Graham, betonen außerdem die Bedeutung verschiedener Bilanzkennzahlen. So wird beispielsweise großer Wert auf einen geringen Verschuldungsgrad und eine hinreichende Qualität von Liquiditätskennzahlen gelegt.

Den größten Einfluss auf die Aktienauswahl der Leaderboards haben die Erkenntnisse Benjamin Grahams. Positiv bewertet werden beispielsweise Faktoren wie das Ausschütten einer Dividende, ein niedriges Kurs- Buchwert-Verhältnis, ein positives EPS-Wachstum, konstant positive Gewinne während der letzten 5 Jahre, eine geringe Verschuldung sowie ein hohes Verhältnis aus Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten. Weitere Auswahlkriterien sind eine hohe Kapitalrendite (definiert als EBIT im Verhältnis zu den materiellen Nettovermögenswerten) und eine niedrige Unternehmensbewertung (definiert als das Verhältnis des Gesamtunternehmenswertes zum EBIT des Unternehmens).

Zusätzlich werden bei der Aktienauswahl dieses Leaderboards eine geringe Aktienvolatilität in Form der Standardabweichung der täglichen Renditen des letzten Jahres sowie der wöchentlichen Renditen der letzten drei Jahre positiv bewertet.

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