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Liebe Anleger,

in den regelbasierten TraderFox-Indizes finden im Juli folgende Umschichtungen statt.

Stabiles Wachstum

Aufsteiger
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US8794338298 Telephone and Data Systems
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US90214J1016 2U Inc.
US15135B1017 Centene
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Absteiger
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US85208M1027 Sprouts Farmers Market
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QIX Dividenden Europa

Aufsteiger
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BE0974349814 Warehouses De Pauw S.C.A.
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Absteiger
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CH0024638196 Schindler Holding AG
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ES0130960018 Enagas
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GB00B2B0DG97 RELX PLC

High Quality Alpha Selection

Aufsteiger
US67103H1077 O\'Reilly Automotive

Absteiger
US7757111049 Rollins

High-Quality-Stocks USA

Aufsteiger
US16359R1032 Chemed
US1273871087 Cadence Design Systems Inc
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals
US1156372096 Brown-Forman Corp.

Absteiger
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US3030751057 FactSet Research Systems
US0003602069 AAON

Dividenden Champions USA

Aufsteiger
US9507551086 Werner Enterprises Inc.
US04621X1081 Assurant
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US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc
US5150981018 Landstar System

Absteiger
US5535301064 MSC Industrial Direct Co Inc.
US35137L2043 Fox Corp. (B)
US3719011096 Gentex
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US4943681035 Kimberly-Clark

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TraderFox Graham-Value Offensive

Der US Qualitätsaktien-Index

Aktueller Kurs (22:29)

14.507,31

-1,11%

Der TraderFox Graham-Value Offensive Index enthält 20 Value-Aktien, die anhand verschiedener klassischer Bewertungskennzahlen und ihrer Volatilität bewertet werden.

Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht parallel.

TraderFox Graham-Value Offensive

Der "TraderFox Graham-Value Offensive" ist ein Total Net Return Index. Dividenden werden reinvestiert.

Börsennotiert seit:	17.03.2016
Punktzahl zum Börsenstart:	10.000
Performance seit Börsennotierung:	+44,91%
Max. Drawdown seit Börsennotiz:	-36,47%
Umschichtungsintervall:	6 Monate
Anzahl von Aktien:	20
Aktienuniversum:	USA Top 1800

Investieren

QUALITINVEST Portfolio

Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Performance des Index-Regelwerks

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Graham-Value Offensive Index ist seit dem 17.03.2016 börsennotiert. Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.

TraderFox Graham-Value Offensive (Startzeitpunkt 31.12.1998)		S&P 500 TR
Performance seit 31.12.1998	+1.461,75%	Performance seit 31.12.1998	+368,79%
ø Jahresperformance	+12,27%	ø Jahresperformance	+6,72%
Max. Drawdown	-40,96%	Drawdown	-55,25%

YTD	-13,01%	1 Monat	-6,64%
1 Jahr	-5,72%	3 Monate	-4,15%
3 Jahre	+1,58%	6 Monate	-5,84%

1999

+10,9%
2000

+14,5%
2001

+26,8%
2002

+4,5%
2003

+31,0%
2004

+17,5%
2005

+8,7%
2006

+19,3%
2007

+6,8%
2008

-20,4%
2009

+42,9%
2010

+18,3%
2011

+11,1%
2012

+8,5%
2013

+38,7%
2014

+14,2%
2015

+6,5%
2016

+16,3%
2017

+12,6%
2018

+0,0%
2019

+16,4%
2020

-6,5%
2021

+24,0%
2022

-13,9%

Chart

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Graham-Value Offensive ist seit dem 17.03.2016 börsennotiert.

Index-Zusammensetzung

Name	Prozentuale Gewichtung bei Start
Ameren Corp.	5,0%
American Electric Power	5,0%
Atmos Energy Corp.	5,0%
Bio-Rad Laboratories Inc.	5,0%
Broadridge Financial Solutions	5,0%
Campbell Soup	5,0%
Comcast Corp. New Class A	5,0%
ConAgra Brands Inc.	5,0%
Dolby Laboratories	5,0%
Duke Energy Corp. (New)	5,0%
Expeditors Intl. Wash	5,0%
Gentex	5,0%
Graco Inc.	5,0%
Kellogg	5,0%
Landstar System	5,0%
Mondelez International	5,0%
Regeneron Pharmaceuticals	5,0%
Reliance Steel & Aluminum Co.	5,0%
Service Corp. International	5,0%
Verizon	5,0%

Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 04.04.2022

Aufgestiegen
American Electric Power
Campbell Soup
ConAgra Brands Inc.
Dolby Laboratories
Duke Energy Corp. (New)
Graco Inc.
Landstar System
Regeneron Pharmaceuticals
Reliance Steel & Aluminum Co.
Service Corp. International
Verizon

Abgestiegen
Black Knight
CMS Energy Corporation
Colgate-Palmolive Co.
Consolidated Edison Inc.
International Business Machines Corporation
Pepsico
Republic Services Inc.
Sherwin-Williams Company (The)
Stag Industrial
Waste Management
Watsco Inc.

Statistiken

TraderFox Graham-Value Offensive Outperformance gegenüber Benchmark — TraderFox Graham-Value Offensive - Outperformance gegenüber S&P 500 TR

TraderFox Graham-Value Offensive Performancevergleich mit Benchmark — TraderFox Graham-Value Offensive - Performancevergleich mit S&P 500 TR

Ausführliche Beschreibung

Benjamin Graham gilt als Begründer des Value-Investings – einer Anlagestrategie, die sich auf Investments in unterbewertete Aktien fokussiert. Sein Buch „The Intelligent Investor“ wird von seinem Schüler Warren Buffett noch heute als das beste jemals über das Investieren geschriebene Buch bezeichnet.

Das Value-Investing folgt einer langen Tradition: Bereits im Jahr 1934 veröffentlichten Benjamin Graham und David Dodd das Lehrbuch „Security Analysis“, das die Grundlage für diesen Investmentstil legte. Weil im Börsencrash 1929 und der anschließenden Großen Depression zahlreiche Unternehmen und auch Aktionäre bankrottgingen, widmete sich ihr Lehrbuch der Identifikation von werthaltigen Unternehmen anhand verschiedener Bewertungskennzahlen. Ziel war es, systematisch unterbewertete Unternehmen ausfindig zu machen, die dem Aktionär neben dem Schutz vor größeren Verlusten auch eine höhere Rendite versprechen sollten. Darüber hinaus verfasste Graham das Buch „The Intelligent Investor“, das schon damals dem Privatanleger das Value-Investing näher bringen sollte.

Aufgrund seiner Tätigkeit als Professor wurden Benjamin Grahams Arbeiten auch in akademischen Kreisen immer wieder aufgegriffen. Insbesondere ab den 70ern wurden Value-Strategien erstmals wissenschaftlich untersucht – mit der Erkenntnis, dass diese gegenüber einem breiten Markt langfristig eine signifikante Outperformance erzielen. Als Student kam auch der junge Warren Buffett erstmals mit Benjamin Graham in Kontakt, der sein Professor an der renommierten Columbia-University war. Buffett bezeichnet sich selbst als Value-Investor und griff bei seinen Investmententscheidungen die Lehren von Graham auf. Neben Buffett beeinflusste Graham weitere bekannte Investoren wie Irving Kahn und Charles Brandes.

Generell versteht man unter Value-Investing den Kauf von Aktien, die deutlich unter ihrem „inneren“ Wert notieren. Je weiter der innere Wert vom aktuellen Marktwert entfernt ist, desto größer ist die sogenannte „Sicherheitsmarge“. Notiert eine Aktie beispielsweise bei 70 Euro, obwohl der faire Wert auf 100 Euro geschätzt wird, dann beträgt die Sicherheitsmarge 30 %. Die Sicherheitsmarge dient damit als Schutz, falls sich die eigene Schätzung des inneren Wertes als falsch herausstellt und erhöht zugleich das Rendite-Potenzial, wenn sich die Schätzung als richtig erweist.

Zur Schätzung des inneren Wertes verwenden Value- Investoren klassische Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das Kurs-Cashflow-Verhältnis oder die Dividendenrendite. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis setzt beispielsweise den Aktienkurs zum Gewinn je Aktie. Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis, desto weniger muss der Investor für den Gewinn des Unternehmens an der Börse bezahlen und desto attraktiver wird die Aktie. Viele bekannte Autoren, wie z. B. auch Graham, betonen außerdem die Bedeutung verschiedener Bilanzkennzahlen. So wird beispielsweise großer Wert auf einen geringen Verschuldungsgrad und eine hinreichende Qualität von Liquiditätskennzahlen gelegt.

Den größten Einfluss auf die Aktienauswahl der Leaderboards haben die Erkenntnisse Benjamin Grahams. Positiv bewertet werden beispielsweise Faktoren wie das Ausschütten einer Dividende, ein niedriges Kurs- Buchwert-Verhältnis, ein positives EPS-Wachstum, konstant positive Gewinne während der letzten 5 Jahre, eine geringe Verschuldung sowie ein hohes Verhältnis aus Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten. Weitere Auswahlkriterien sind eine hohe Kapitalrendite (definiert als EBIT im Verhältnis zu den materiellen Nettovermögenswerten) und eine niedrige Unternehmensbewertung (definiert als das Verhältnis des Gesamtunternehmenswertes zum EBIT des Unternehmens).

Zusätzlich werden bei der Aktienauswahl dieses Leaderboards eine geringe Aktienvolatilität in Form der Standardabweichung der täglichen Renditen des letzten Jahres sowie der wöchentlichen Renditen der letzten drei Jahre positiv bewertet.

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