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Liebe Anleger,

die Zusammensetzungen werde TraderFox-Indizes werden 100 % regelbasierte ermittelt. Über die die Online-Vermögensverwaltung https://www.qualitinvest.de können die regelbasierten Index-Konzepte nachgebildet werden. Einige der regelbasierten Indizes sind auch über Zertifikate abbildbar. Mehr Infos gibt es auf der Startseite von www.qix.capital. Hier sind nun die Änderungen in den Indizes:

Aufsteiger
US68389X1054 Oracle ORCL.N
US48203R1041 Juniper Networks
US4878361082 Kellogg Company K.N
US9418481035 Waters Corporation
US2786421030 eBay
US0533321024 AutoZone
US5404241086 Loews

Absteiger
US46146L1017 Investors Bancorp
US5745991068 Masco Corp
US92343E1029 Verisign Inc
US58933Y1055 Merck & Co
US5010441013 Kroger Co (The) KR.N
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc
US74460D1090 Public Storage PSA.N

High-Quality-Stocks USA

Aufsteiger
US0530151036 Automatic Data Processing
US2172041061 Copart Inc
US4415931009 Houlihan Lokey Inc.
US9224751084 Veeva Systems VEEV.N

Absteiger
US9022521051 Tyler Technologies Inc.
US8910921084 Toro Co
US0905722072 Bio-Rad Laboratories
US0003602069 AAON

TraderFox High-Quality Alpha Selection

Aufsteiger
US0530151036 Automatic Data Processing
US4415931009 Houlihan Lokey Inc.

Absteiger
US3030751057 FactSet Research Systems
US0003602069 AAON

QIX Dividenden Europa

Aufsteiger
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CH0038863350 Nestle S.A.
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FR0000120644 DANONE S.A. EO
ES0144580Y14 Iberdrola SA
FI0009005987 UPM Kymmene
NL0010773842 NN Group
GB0007188757 Rio Tinto PLC

Absteiger
DK0060534915 Novo-Nordisk AS
CH0010645932 Givaudan SA
NL0000395903 Wolters Kluwer
CH0030170408 GEBERIT A
ES0148396007 INDITEX INH.
GB00B2B0DG97 RELX PLC
FR0000121329 THALES
ES0113679I37 Bankinter

TraderFox Stabiles Wachstum

Aufsteiger
US1565043007 Century Communities
US87162W1009 Synnex Corp.
US74164F1030 Primoris Services Corp.
US4464131063 Huntington Ingalls Industries Inc.
US55305B1017 M/i Homes
US22304C1009 Covetrus Inc.
US1535272058 Central Garden
US7415111092 PriceSmart
US8962881079 Trinet Group Inc
US45765U1034 Insight Enterprises Inc.
US23331A1097 D.R.Horton Inc.
US5526761086 M.D.C. Holdings Inc.
US91324P1021 Unitedhealth Group

Absteiger
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US2107511030 Container Store Group Inc.
US70959W1036 Penske Automotive Group Inc
US89417E1091 Travelers Companies
US00164V1035 AMC Networks
US1630861011 The Chefs\' Warehouse
US84920Y1064 Sportsman\'s Warehouse Holdings5
US04650Y1001 AT HOME GROUP INC
US91529Y1064 Unum Group
US15135B1017 Centene CNC.N
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US5367971034 Lithia Motors
US9139031002 Universal Health Services

Viele Grüße
Simon Betschinger

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TraderFox Joels Zauberformel-Index

Der US Qualitätsaktien-Index

Aktueller Kurs (18:05)

15.843,94

-0,13%

Der TraderFox Joels Zauberformel-Index enthält 20 Aktien die anhand ihrer Gewinnrendite und Kapitalrendite ausgewählt werden.

Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht parallel.

TraderFox Joels Zauberformel-Index

Der "TraderFox Joels Zauberformel-Index" ist ein Total Net Return Index. Dividenden werden reinvestiert.

Börsennotiert seit:	17.03.2016
Punktzahl zum Börsenstart:	10.000
Performance seit Börsennotierung:	+58,65%
Max. Drawdown seit Börsennotiz:	-41,66%
Umschichtungsintervall:	6 Monate
Anzahl von Aktien:	20
Aktienuniversum:	USA Top 1800

Investieren

QUALITINVEST Portfolio

Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Performance des Index-Regelwerks

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Joels Zauberformel-Index Index ist seit dem 17.03.2016 börsennotiert. Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.

Startzeitpunkt	31.12.1998	Performance gesamt	+2.254,14%
durchschnittliche Jahresperformance	+15,01%	Max. Drawdown	-44,87%
durchschnittliche Benchmark Jahresperformance	+7,83%	Benchmark Drawdown	-55,25%

YTD	+19,27%	1 Monat	+2,84%
1 Jahr	+34,86%	3 Monate	+2,42%
3 Jahre	+17,54%	6 Monate	+12,56%

1999

-1,1%
2000

+34,7%
2001

+31,2%
2002

+13,8%
2003

+32,2%
2004

+31,2%
2005

+25,1%
2006

+18,2%
2007

+11,0%
2008

-19,9%
2009

+32,8%
2010

+9,9%
2011

+8,5%
2012

+4,4%
2013

+49,8%
2014

+19,8%
2015

-0,2%
2016

+17,1%
2017

+13,5%
2018

-5,6%
2019

+18,3%
2020

-5,8%

Chart

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Joels Zauberformel-Index ist seit dem 17.03.2016 börsennotiert.

Index-Zusammensetzung

Name	Prozentuale Gewichtung bei Start
Best Buy Co.	5,0%
Bio-Rad Laboratories Inc.	5,0%
Brandywine Realty Trust	5,0%
Cannae Holdings	5,0%
CDK GLOBAL INC	5,0%
Chemed Corp.	5,0%
Cisco Systems	5,0%
Clorox	5,0%
eBay	5,0%
Fortive Corp	5,0%
Grand Canyon Education	5,0%
Hologic	5,0%
JM Smucker	5,0%
Lexington Realty Trust	5,0%
Oracle Corporation	5,0%
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N	5,0%
Prestige Brand Holdings	5,0%
Procter & Gamble Company (The)	5,0%
Quest Diagnostics	5,0%
Vertex Pharmaceuticalsorporated	5,0%

Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 29.03.2021

Aufgestiegen
Brandywine Realty Trust
Cannae Holdings
Chemed Corp.
Clorox
eBay
Fortive Corp
Hologic
JM Smucker
Lexington Realty Trust
Prestige Brand Holdings
Procter & Gamble Company (The)
Quest Diagnostics
Vertex Pharmaceuticalsorporated

Abgestiegen
Allison Transmission Holdings
AMC Networks
Biogen Idec
CVS Health Corp.
Discovery Communications
Innoviva
Insperity
Kroger Company (The)
Molina Healthcare Inc
Pfizer
Robert Half International
USANA Health Sciences
Xerox Holdings Corp

Statistiken

TraderFox Joels Zauberformel-Index Outperformance gegenüber Benchmark — TraderFox Joels Zauberformel-Index - Outperformance gegenüber S&P 500 Total Return

TraderFox Joels Zauberformel-Index Performancevergleich mit Benchmark — TraderFox Joels Zauberformel-Index - Performancevergleich mit S&P 500 Total Return

Ausführliche Beschreibung

Joel Greenblatt wurde durch seine „Zauberformel“ bekannt, die allein durch zwei Kriterien eine überlegenen Aktienauswahl verspricht. Seinen Erfolg als Value-Investor stellte Greenblatt mit seinem Hedgefonds Gotham Capital unter Beweis, der von 1985 bis 2006 eine durchschnittliche Rendite von 40 % erzielte.

Klassische Value-Ansätze waren Joel Greenblatt meist zu kompliziert – verlangen diese doch umfangreiche Kenntnisse in der Bilanzanalyse und Unternehmensbewertung. Aufgrund dessen entwickelte er eine regelbasierte, sehr intuitive Strategie, die prinzipiell auch von jedem Laien umgesetzt werden kann. In seinem Buch „Die Börsenzauberformel“ (Englisch: „The Little Book that Beats the Market“) beschreibt er die Einzelheiten dieser Strategie und zeigt auf, dass diese dem Markt historisch überlegen war. Da das Regelwerk darüberhinaus rein quantitativ ist, werden Emotionen komplett außer Acht gelassen und typische Anlegerfehler somit vermieden. Dafür, dass sich auch Privatanleger von Greenblatts Erkenntnissen angesprochen fühlten spricht die Tatsache, dass es sein Buch auf die Bestseller-Liste der New York Times schaffte.

Mit dem Fokus auf Value-Strategien steht Greenblatt nicht allein. Die empirische Kapitalmarktforschung ist nach vielen umfangreichen globalen Studien ebenfalls zu der Erkenntnis gekommen, dass Value-Aktien im Durchschnitt höhere Renditen aufweisen als der breite Markt oder viele andere Investmentstrategien.

Neben gewissen Ausschlusskriterien, die sich etwa auf die Mindestmarktkapitalisierung oder den Ausschluss von Unternehmen aus dem Ausland sowie aus dem Versorgungs- und Finanzsektor beziehen, verwendet Greenblatt mit seiner Zauberformel nur zwei Kriterien für seine Aktienauswahl: Die Gewinnrendite und die Kapitalrendite.

Die Gewinnrendite ist eine klassische Bewertungskennzahl, bei der operative Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtunternehmenswert („Enterprise Value“) gesetzt wird. Durch die Wahl des EBIT als Ergebniskennzahl, welches die Zinszahlungen an die Fremdkapitalgeber bemisst und des Gesamtunternehmenswerts als Bezugsgröße, der ebenfalls den Anspruch der Fremdkapitalgeber berücksichtigt, ist eine universeller Vergleichbarkeit aller Unternehmen mit verschiedenem Verschuldungsgrad gewährleistet. Je höher die Gewinnrendite – also je höher der erzielte Gewinn im Vergleich zum Wert des Unternehmens – desto günstiger ist das Unternehmen bewertet. Eine hohe Gewinnrendite wird im Rahmen dieses Vorgehens daher positiv gesehen.

Die Kapitalrendite ist im Gegensatz zur Gewinnrendite eine Qualitätskennzahl und wird von Greenblatt als Verhältnis aus EBIT zu den materiellen Nettovermögenswerten definiert. Eine hohe Ausprägung dieser Kennzahl sagt damit aus, dass ein vergleichsweise hoher Gewinn im Vergleich zum eingesetzten Kapital erzielt werden konnte. Dadurch lässt sich beispielsweise auf eine hohe Kapitaleffizienz, Wettbewerbsvorteile oder aber auch nachhaltiges Wachstumspotenzial schließen. Insgesamt spiegelt diese Kennzahl die Gewinnqualität des Unternehmens wider – eine höhere Kapitalrendite wird damit positiv bewertet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Regelwerken definiert Greenblatt keine starren kritischen Grenzwerte, bei denen Aktien mit einer zu niedrigen Gewinn- oder Kapitalrendite ausgeschlossen werden. Stattdessen wird das gewählte Aktienuniversum nach beiden Kriterien sortiert und die höchstplatzierten Unternehmen stellen anschließend die Auswahl für die Umsetzung der Strategie dar.

Unser Leaderboard „Joel Greenblatts Zauberformel“ orientiert sich am Originalregelwerk – also ebenfalls an der Gewinn- und Kapitalrendite wie von Greenblatt definiert. Darüber hinaus bewerten wir eine geringe Aktienvolatilität in Form der Standardabweichung der täglichen Renditen des letzten Jahres sowie der wöchentlichen Renditen der letzten 3 Jahre positiv.

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